KR·US 자동매매 권고안 및 상세 거래 검증

Executive Summary

• 맞습니다. 최종 5,649,227원은 이 보고서에 적힌 US·KR 권고 지시서를 과거 1분봉에 적용한 가상체결 결과입니다.
• US는 30건이며 독립 복리 수익률은 +291.10%Source for +291.10%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json, MDD는 -23.96%입니다. 폭등 보존을 위해 +35%에서 70%를 확보하고 잔량 30%만 넓게 추적합니다.
• KR은 42건이며 독립 복리 수익률은 +44.45%Source for +44.45%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json, MDD는 -23.71%입니다. 같은 1분봉 동시알람을 하나의 묶음으로 보고 자금을 균등분할합니다.
• 운영 적용 전에는 전체 누적 회귀검증과 주문·부분체결·재시작 복구 드라이런을 통과해야 합니다.

통합 계좌는 일부 큰 상승 거래와 100%Source for 100%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 복리 효과로 확대됐습니다

아래 선은 매 거래가 아니라 각 거래일 종료 잔액입니다. 손실일도 포함되어 있으며, 72건 중 이익은 22건·손실은 50건입니다. 따라서 높은 누적수익률을 모든 거래가 이겼다는 의미로 해석하면 안 됩니다.

US 거래 30건은 권고 추적형 규칙으로 계산됐습니다

최초 5분 -10%Source for -10%Source: 권고전략 전체 거래 장부Table: trade_ledger_v2.csv, 이후 -3%Source for -3%Source: 권고전략 전체 거래 장부Table: trade_ledger_v2.csv, 세 번째 완성 1분봉 +1%Source for +1%Source: 권고전략 전체 거래 장부Table: trade_ledger_v2.csv 미달 청산, +35%에서 70%Source for 70%Source: 권고전략 전체 거래 장부Table: trade_ledger_v2.csv 익절, 잔량 30%의 최고가 대비 -45%Source for -45%Source: 권고전략 전체 거래 장부Table: trade_ledger_v2.csv 추적, 240분 청산을 적용했습니다. 청산 사유는 모멘텀 미달 12건, 손절 11건, 트레일링 3건, 240분 청산 4건입니다.

US 자동매매 지시서

1Source for 1Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json. 신규 진입

1. 시간대는 America/New_York를 사용하고, 동부시간 04:00 이상 09:30 미만에 발생한 프리마켓 유효 알람만 신규매수 후보로 인정한다.
2. 알람 당시 가격이 $2.00Source for $2.00Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 이상이어야 한다.
3. 계좌 상태가 FLAT이고 미체결 매수·매도 주문과 보유 포지션이 모두 없을 때만 진입한다.
4. 가용 주문가능금액 100%를 즉시 시장가 매수한다. 수량은 증권사 주문가능금액 조회값과 시장가 주문 규칙으로 계산한다.
5. 본장 알람의 신규매수는 금지한다. 단, 프리마켓에서 진입한 포지션의 손절·익절·시간청산은 본장에서도 계속 허용한다.
6. 포지션 보유 또는 주문 대기 중 발생한 후속 신규 알람은 모두 건너뛴다.

2Source for 2Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json. 손익 기준

• 알람가나 주문 요청가격을 사용하지 않고 실제 체결평균가와 실제 체결수량을 기준으로 모든 가격선을 계산한다.
• 최초 일부 체결부터 포지션 상태를 만들되, 체결평균가와 수량은 추가 체결 통지마다 다시 동기화한다.

3Source for 3Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json. 청산 우선순위

1. 최초 체결 후 5분 미만에는 체결평균가 대비 -10%Source for -10%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 도달 시 잔량 전부를 시장가 매도한다.
2. 세 번째 완성 1분봉 종가가 체결평균가 대비 +1%Source for +1%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 미만이면 잔량 전부를 시장가 매도한다.
3. 최초 체결 후 5분부터 체결평균가 대비 -3%Source for -3%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 도달 시 잔량 전부를 시장가 매도한다.
4. 수익률이 +35%에 최초 도달하면 체결수량의 70%를 시장가 매도한다.
5. +35%Source for +35%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 도달 봉에서는 잔량 트레일링 청산을 동시에 실행하지 않는다. 다음 완성 1분봉부터 잔량 30%의 최고가를 갱신한다.
6. 잔량 30%는 트레일링 활성화 후 기록한 최고가 대비 -45%Source for -45%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 하락하면 전량 시장가 매도한다.
7. 최초 체결시각부터 실제 경과시간 240분이 되면 수익률과 관계없이 잔량 전부를 시장가 매도한다.
8. 고정 전량 익절은 사용하지 않는다.

같은 1분봉에서 손절선과 익절 활성화 가격이 모두 관측되는 과거봉 검증에서는 손절을 먼저 적용한다. 실시간에서는 먼저 확정된 체결 이벤트를 따르되, 매도 주문이 접수된 뒤에는 다른 청산 주문을 중복 전송하지 않는다.

KR 거래 42건은 -3%Source for -3%Source: 권고전략 전체 거래 장부Table: trade_ledger_v2.csv 손절·+14%Source for +14%Source: 권고전략 전체 거래 장부Table: trade_ledger_v2.csv 익절·장 종료 청산으로 계산됐습니다

동일한 완성 1분봉에 여러 알람이 있으면 그 묶음에 자금을 균등분할하고, 보유 중 발생한 후속 알람은 제외했습니다. 청산 사유는 손절 26건, +14%Source for +14%Source: 권고전략 전체 거래 장부Table: trade_ledger_v2.csv 익절 11건, 장 종료 청산 5건입니다.

KR 자동매매 지시서

1Source for 1Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json. 신규 진입과 동시알람

1. 한국거래소 영업일의 정규장 관리자 NTFY 유효 매수 알람을 모두 대상으로 하며 종목별 추가 선별조건을 두지 않는다.
2. 계좌가 FLAT이고 미체결 주문과 보유 포지션이 없을 때만 새 알람 묶음을 받는다.
3. 동일한 거래일 + 완성 1분봉 시각을 가진 알람을 하나의 배치로 묶는다. 같은 이벤트 ID 또는 같은 종목의 중복 알람은 한 건으로 합친다.
4. 배치 종목 수가 N개라면 배치 시작 시점의 가용 주문가능금액 100%를 N등분하고 각 종목을 즉시 시장가 매수한다.
5. 현재 배치 중 한 종목이라도 미청산이면 이후 시각의 신규 알람 묶음은 건너뛴다. 현재 배치의 모든 주문과 포지션이 끝난 뒤에만 FLAT으로 복귀한다.

2Source for 2Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json. 손익 기준과 청산

1. 각 종목의 실제 체결평균가와 실제 체결수량을 기준으로 독립적으로 관리한다.
2. 체결평균가 대비 -3%Source for -3%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 도달 시 해당 종목 잔량 전부를 시장가 손절한다.
3. 체결평균가 대비 +14%Source for +14%Source: 권고전략 요약 결과Table: analysis_results_v2.json 도달 시 해당 종목 잔량 전부를 시장가 익절한다.
4. 손절과 익절에 도달하지 못한 종목은 거래소 캘린더에 따른 당일 장 종료 전 청산 시각에 잔량 전부를 시장가 매도한다.
5. 트레일링 익절과 별도의 60분 시간청산은 사용하지 않는다.
6. 휴장일과 임시휴장일에는 신규매수 루프가 주문을 생성하지 않아야 한다.

동일 1분봉 안에서 -3%와 +14%가 모두 관측되는 과거봉 검증에서는 손절을 먼저 적용한다. 실시간 주문은 실제로 먼저 도달한 조건을 따르며, 이미 청산 주문이 접수된 종목에는 추가 매도 주문을 보내지 않는다.

KR·US 공통 주문 안전장치

• 상태 전이는 FLAT → BUY_PENDING → HOLDING → EXIT_PENDING → FLAT을 기본으로 하고, US 부분익절 이후에는 PARTIAL_TRAIL 상태를 별도로 사용한다.
• 동일 알람 이벤트 ID와 동일 청산 조건에는 멱등키를 부여하여 프로세스 재시작·중복 알림·네트워크 재전송 시 주문이 두 번 제출되지 않게 한다.
• 주문 요청 성공을 체결 성공으로 간주하지 않는다. 주문 조회 결과의 체결수량·평균가·잔량을 원장에 반영한 뒤 다음 상태로 이동한다.
• 부분체결 시 주문 잔량과 실제 보유수량을 다시 맞추고, 매도 수량은 항상 증권사 조회 보유수량을 상한으로 한다.
• 시작 또는 재시작 시 증권사 보유잔고·미체결 주문과 로컬 상태를 먼저 대조한다. 대조가 끝나기 전에는 신규매수를 금지하되 기존 포지션의 보호매도는 유지한다.
• 시장별 거래소 캘린더와 시간대를 직접 사용한다. KST 고정 환산값을 US 세션 판정에 사용하지 않는다.
• 라이브 적용 전 동일 알람 장부를 사용한 전체 회귀검증과 주문 없는 드라이런에서 신규매수 차단, 부분체결, 주문거부, 재시작 복구, 장마감 청산을 확인한다.

권고 지시서 적용 여부를 다시 대조했습니다

적용 일치 판정: PASS. 저장된 전략 파라미터가 권고값과 정확히 같고, US·KR의 모든 청산 사유가 해당 시장에서 허용된 규칙 안에 있습니다. 시장별 30건+42건은 통합 장부 72건과 일치하며, 개별 손익 합계도 최종 잔액 증감과 0.01원 이내로 일치합니다.

실제 운영 반영 전 마지막 단계

1. 현재 US 정식 회귀 매니페스트에 7월 17일까지의 데이터를 편입합니다.
2. 동일 전략으로 전체 누적 회귀검증을 다시 실행합니다.
3. 주문 거부·부분체결·슬리피지·잔고 동기화 시나리오를 드라이런으로 확인한 뒤에만 운영 설정을 변경합니다.

추가 확인 항목

실전에서는 첫 1분봉 시가가 실제 체결평균가와 달라질 수 있습니다. 특히 US 프리마켓의 호가 공백과 KR 동시알람 균등분할 주문의 실제 체결편차를 별도로 기록하면 다음 검증에서 가상수익과 실제수익의 차이를 측정할 수 있습니다.

가정과 한계

이 결과는 실제 주문 체결내역이 아니라 실제 알람 뒤 첫 1분봉 시가를 체결가 대용값으로 사용한 백테스트입니다. US 왕복비용 1.0%, KR 0.6%를 차감했지만, 종목별 호가 스프레드·시장충격·부분체결은 완전히 재현하지 못합니다. 과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.